Про облигацию ОФЗ 26212

🚨 Ситуация на рынке: Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 14.50%. Агент искал облигации, которые дают премию к этой ставке, но выборка показала: свободных «плюшек» почти нет. ❌ Нет ОФЗ со спредом ≥ 0.5% к ставке ЦБ. 📉 Максимальная доступная YTM: всего 14.64% (спред ничтожные +0.14%). Казалось бы, проще положить на депозит. Но агент видит дальше и предлагает стратегию на опережение. 💡 Решение AI: Сбалансированный портфель из 3 бумаг Вместо того чтобы гнаться за короткими ставками, алгоритм сформировал портфель из 3 недооцененных ОФЗ с равными долями (по 33.3%). 📊 Состав портфеля: 1️⃣ $SU26212RMFS9 (Короткая) * YTM: 11.08% | Дюрация: 1.3 года * Погашение: 2028 * Роль: Быстрая ликвидность и защита от волатильности. 2️⃣ $SU26224RMFS4 (Глубокий дисконт) 🔥 * YTM: 13.93% | Дюрация: 2.1 года * Цена: 85.29% (дисконт ~15%!) * Роль: Максимальный потенциал роста тела облигации к погашению + налоговая эффективность. 3️⃣ $SU26247RMFS5 (Длинная) * YTM: 14.15% | Дюрация: 5.3 года * Погашение: 2039 * Роль: Ставка на будущее снижение инфляции и фиксация доходности на годы. 📈 Сводная статистика портфеля: ✅ Средняя YTM: 13.05% ✅ Реальная доходность: +3.05% (с учетом инфляции ~10%) ✅ Средняя дюрация: 2.9 года ✅ Рейтинг: AAA (Госбумаги) ⚖️ Почему этот портфель интересен, если он дает меньше депозита (13.05% vs 14.5%)? 1. Реальная доходность: Депозиты сгорают от инфляции. Этот портфель гарантирует +3.05% сверху инфляции. 2. Потенциал роста цены: Если ЦБ начнет снижать ставку (а рынок ждет этого в будущем), длинные бумаги (SU26247) и дисконтные бумаги (SU26224) вырастут в цене значительно выше своих текущих 13-14% годовых. 3. Фиксация ставки: Депозит придется пролонгировать через год, возможно, уже под 10-11%. Облигации фиксируют доходность на годы вперед. ⚠️ Риск-метрики: Агент честно предупреждает о рисках: * Дюрация портфеля: 2.9 года. * Если ставки вырастут еще на +100 б.п. (до 15.5%), портфель временно подешевеет на ~-2.9%. * Если на +200 б.п. — просадка будет около ~-5.8%. 🎯 Вердикт: Это портфель не для спекуляций «здесь и сейчас», а для сохранения покупательной способности капитала на горизонте 3-5 лет. Мы принимаем чуть меньшую доходность сейчас ради защиты от инфляции и роста тела облигаций в будущем. 📌 Смотрите скриншот с полным расчетом! ⚠️ Дисклеймер: Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Я делюсь результатами работы своего алгоритма. Рынок облигаций несет риски изменения процентных ставок. Принимайте решения самостоятельно! #инвестиции #ОФЗ #облигации #AI #алготрейдинг #портфель #TinkoffInvest #пассивныйдоход #инфляция #ЦБ #финансы

Всем привет! Мой AI-агент снова провел сканирование рынка и сформировал обновленный рекомендуемый портфель недооцененных ОФЗ. На этот раз алгоритм сделал упор не только на доходность, но и на реальную покупательную способность денег и управление рисками. 📊 Сводная статистика портфеля: ✅ Средняя YTM: 13.50% ✅ Реальная доходность: +3.50% (с учетом текущей инфляции ~10%) ✅ Средняя дюрация: 2.5 года (умеренный риск) ✅ Рейтинг всех бумаг: AAA (надежность госбумаг) 🎯 Состав портфеля (равные доли по 25%): 1️⃣ $SU26212RMFS9 (Коротыш) * YTM: 11.14% | Дюрация: 1.3 года * Погашение: 2028-01-19 * Роль: Защита капитала и быстрая оборачиваемость. 2️⃣ $SU26247RMFS5 (Длинная ставка) * YTM: 14.18% | Дюрация: 5.3 года * Погашение: 2039-05-11 * Роль: Фиксация высокой ставки на долгий срок. Если ЦБ начнет снижать ставку — эта бумага даст максимальный рост тела. 3️⃣ $SU26224RMFS4 (Глубокий дисконт) * YTM: 13.95% | Дюрация: 2.1 года * Цена: 85.32% от номинала * Погашение: 2029-05-23 * Роль: Максимальная маржа безопасности за счет низкой цены входа. 4️⃣ $SU26236RMFS8 (Баланс) * YTM: 14.75% | Дюрация: 1.3 года * Погашение: 2028-05-17 * Роль: Самая высокая доходность в портфеле при коротком сроке. ⚠️ Анализ рисков от AI: Агент честно подсчитал риски для этого портфеля: * При росте ставок на +100 б.п. портфель может временно просесть на ~-2.5%. * При росте на +200 б.п. просадка составит около ~-5.0%. * Риск реинвестирования минимален (0.02%). 💡 Вывод агента: Портфель выглядит сбалансированным. Средняя дюрация в 2.5 года позволяет получать доходность выше инфляции (+3.5% реальной доходности), не подвергая капитал экстремальной волатильности длинных облигаций. Это стратегия «Разумный консерватизм». Смотрите скриншот с полным расчетом метрик! ⚠️ Дисклеймер: Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Я делюсь результатами работы своего скрипта. Рынок облигаций несет риски, особенно при изменении ключевой ставки. Принимайте решения самостоятельно! #инвестиции #ОФЗ #облигации #алготрейдинг #портфель #диверсификация #TinkoffInvest #пассивныйдоход

Доброго времени суток всем пульсянам! 🌞 Начинаю по немногу не только приобретать ценные бумаги💹, но и продавать купленные ранее. Настало время⌛! Между основными периодами покупки ценных бумаг, а это даты поступления заработной платы, я начинаю задумываться о некоторых ОФЗ, которые, по какой то причине находятся у меня в портфеле. Почему их покупала🤔, не помню. Просто покупала😄, наверное потому, что ОФЗ это однозначно не проигрышный вариант, причем любые. Сейчас смотрю, в портфеле болтаются $SU26207RMFS9 несколько штучек и $SU26212RMFS9 тоже чуток. Зачем они у меня? Не помню. Решила их продать, тем более, что они приросли в цене, и купить другие. Именно ОФЗ. Чуть раньше определила, что у меня маловато флоатеров, пока ещё докупаю именно их, в связи с чем на замену купила $SU29019RMFS5 На поступающие купоны купила $SU26246RMFS7, $SU26247RMFS5 Иду своим путём, где понимаю, что многого не выиграю, но, если не случится каких то сюрпризов, то и не проиграю. Считаю для себя, что , в первую очередь , портфель💼 должен быть надёжен, а именно быть устойчивым⚖️, при ситуциях: 1.Высокий💱 доллар, юань/низкий доллар, юань, 2.Понижается↘️/ повышается↗️ ключевая ставка. При этом : 1.Обязательно наличие бумаг различных эмитентов, не менее 20 (у меня их 44). 2. Высокий рейтинг эмитентов. Это мой выбор. Здорово, когда есть люди, которые знают, чувствуют рынок, которые обладают компетенциями тех анализа, я- увы, нет. И я это понимаю🤔. Иногда руки так и чешутся что то продать вдруг или купить вдруг, на незапланированные к тратам на цели инвестиции деньги. Но я держусь! И да, уверена, что всему своё время. При написании этого поста, поняла, что у меня очень много эмитентов, на мой ещё такой не большой портфель. И надобно задуматься об уменьшении количества эмитентов, ибо слишком сложно за всеми уследить, особенно, когда ещё только учишься. Всем интуиции и мудрости🦉 в принятии решений! Не ИИР .