Почему важен коэффициент Шарпа при оценке доходности инвестиций

**О необходимости придерживаться стратегии на фоне взлета юаня** (и о его перспективах) Друзья, сегодня у меня философское настроение. Поэтому вместо разбора причин очередной попытки юаня пойти на взлет хочу поговорить о **важности придерживаться своей стратегии**. А в конце поста посмотрим, до куда может продолжиться рост. 🤔 Философское настроение появилось сегодня, когда в стратегии Трендовый юань промежуточный итог сделки был **+3% вместо +6%.** Все дело в том, что у меня есть правило: в стратегии вхожу в сделку **без плеча**, а плечо появляется только при формировании **устойчивого тренда** (и никогда не переносится на выходные). 💼 Поэтому, в рамках стратегии, сделка вчера была открыта в размере 1 к 1 с портфелем. Сегодня тренд продолжается, но, вспоминаем правило, перед выходными **плечо не увеличиваем.** 📈 При этом вчера, смотря на бодрый рост юаня и видя неоднократное обновление дневных максимумов (а это хороший знак для формирования тренда), ко мне закралась мысль **открыть сделку с плечом сразу.** Тогда я пошел на компромисс: решил нарастить плечо, если будет коррекция в течение дня. Коррекции не случилось, и вот мы находимся в точке **11,40 по юаню без плеча.** 💡 С одной стороны, я все правильно сделал, **придерживаясь своей стратегии**. И именно такое поведение на большой серии сделок приносит доход. С другой стороны, невозможно себя не корить: видел же силу тренда и знал (с вероятностью выше 50%), что рост будет хорошим. Поэтому иногда важно хвалить себя не только за "много денег", но и за **соблюдение правил.** Это тоже поддержка :) P.S. Позволю себе немного свалить все в кучу и закончить перспективами валюты (чисто по теханализу). Уровень 11,4 - 11,5 по юаню кажется сильным, и думаю, что неделю мы на нем и закончим. Переносить позицию через выходные планирую, но без увеличения плеча. На следующей неделе как будто можем продолжить рост (такой сценарий был в марте), но можем и остаться пока в диапазоне 11,4 - 11,5. В общем, однозначного прогноза дать не могу: нужно будет смотреть на понедельник, думаю, будет очень важный день, который покажет настроение валюты на всю неделю. CRU6 CNYRUB

💰**Эксперимент на миллион**: итоги за 9 неделю (15.06 - 21.06) Обычно здесь емкая фраза, но сегодня эпитафия. Итог за эту неделю: **-18,7%**, или **- 202 203 руб. ** Когда коллеги услышали о результате, они сказали "Уф!". Эксперимент "на миллион" становится интереснее с отсутствием этого самого миллиона на счете. Посмотрим, смогу ли выбраться обратно. 📉 Начнем с негатива. Основное "ушатывание" произошло на **ставке**, т.к. не смог оперативно закрыть лонги. Вопрос, почему я был в лонге на момент ставки предлагаю не задавать из вежливости... Хотя в посте до объявления ставки достаточно четко **расписал план** действий, причем этот план сработал (бы). 📈 **Перевернувшись в шорт** по SGZH Сегеже AFKS АФК Системе и SMLT Самолету, смог отбить часть убытка, но не сильно. А потом кто-то решил купить АФК обратно, и шорт так же улетел в минус. Дополнительно 16-17 июня **пытался найти дно** в ROSN Роснефти ALRS Алросе и GAZP Газпроме, т.к. казалось, что ниже уже некуда... Но, как говорится, **снизу постучали**. И вот я пишу этот пост с 2315 по индексу. 💡 Из очевидных ошибок, конечно, **наличие позиции на момент объявления ставки**, причем позиции явно "против рынка", т.к. рост был возможен только при сильном снижении ставки. Не могу точно сказать, почему не закрыл в 13:30. 💡 Из неочевидных причин - терминал, который решил в 13:35 отвалиться и не дать совершить часть запланированных действий. Но хорошо хоть успел позакрывать лонги до поломки. 🚀 В любом случае, **эксперимент продолжается**. Либо у меня наконец начнет стабильно получаться, либо придется приносить на обучение еще миллион 😁

Почему важно смотреть на коэффициент Sharpe при оценке