Про облигацию Сбербанк 001Р-SBERD6

Как я заработал на фьючерсе 28500, и как вам это повторить? 😏 Какие есть риски?  Можно ли поймать огромного лося?  Как рассчитать цену фьючерса?  Давайте по-порядку:  Фьючерсы бывают поставочными/расчетными (квартальными) и вечными  По квартальным фандинга нет, но есть по вечным  По вечным фьючерсам фандинг равен примерно ставке по кредиту (ключ+несколько %), но для каждого фьючерса он свой, посмотреть размер фандинга можно на сайте мосбиржи $MOEX, например $IMOEXF является классическим вечным фьючерсом на индекс мосбирже Как заработал? Взял фьючерс на Сбер $SBER перед дивгепом, он начал его закрывать и я получил плюс почти в 30 тысяч за одну ночь переноса позиции  Тогда это был сентябрьский Фьюч, его тикер и видно на скрине (SRU5) Какие есть риски?  1)За эту ночь могли объявить допэмиссию/дефолт по облигациям $RU000A10BL99 и Сбер начал бы падать 2)Очень плохие новости по геополитике, которые потащили бы весь рынок вниз и Сбер туда же  Огромный лось возможен только при первом варианте, очень негативные новости по конкретному эмитент, в котором вы находитесь в длинной позиции Для расчёта цены фьючерса я возьму в пример Лукойл и его фьюч 3.26  Сам $LKOH стоит сейчас 5873  Фьюч мартовский {$LKH6} 5695,8 за акцию   Дивы в Лук 397 рублей  Дивгеп будет 345,4 то есть дивы-налог цена после дивгепа соответственно 5527  разница с мартовским фьючерсом 5695,8/5527  3,05%   В целом это почти соответствует требуемому эталону в 3,2%  Почему 3,2% должно быть контанго? Для расчёта премии по контракту нужно взять ключевую ставку и умножить на (количество дней до экспирации/365)  16%*72/365 = 3,16% Поздравляю, теперь вы безошибочно сможете рассчитать стоимость любого квартального фьюча, если конечно там нет инсайда, об этом тоже напишу отдельный пост, а то мало ли кто сейчас полетит устранять неэффективности самостоятельно 😅 Вот и сегодня закрыл сделку +10% к депозиту по дивгепу, написал о ней в предыдущих постах Подписывайся и зарабатывай вместе со мной, здесь идеи на сотни % годовых 2025 год закрыл +267% Всем профита, Born 🔥

Сбербанк 29 сентября (сегодня) начинает размещение 5-летних дисконтных облигаций серии 001P-SBERD9 • Объем выпуска: 25 млрд руб. • Цена размещения: 54% от номинала, то есть 540 руб. за облигацию при номинале 1 000 руб. • Срок: 5 лет. • Рейтинг АКРА: AAA(RU). • Бумаги включены в первый уровень списка Московской биржи. Предполагаемая доходность🧐 Так как облигация дисконтная (купон не выплачивается, прибыль формируется за счёт разницы между ценой покупки и номиналом при погашении): • Покупка: 540 руб. • Погашение: 1 000 руб. • Доход: 460 руб. Абсолютная доходность за 5 лет: ((1000 - 540) / 540) * 100% ≈ 85,2% Годовая доходность (среднегодовая, сложные проценты, IRR): (1000 / 540)^(1 / 5) - 1 ≈ 13,1% в год *D9 пока добавить не вышло, поэтому временно добавила аналогичные из более ранних выпусков: $RU000A10BL99 $RU000A10BZH8 #размещение #нью #тудэй Также в ближайшие дни: • АО «Сбербанк КИБ» — 5-летние облигации серии CIB-SN-IND-001S-172, объём 1 млрд руб. Запланировано размещение на 30 сентября.  • Газпромбанк — 3-летние биржевые облигации серии 004P-29 объёмом 1 млрд руб. тоже 30 сентября.  • Банк ВТБ — 5-летние облигации серии С-1-1642, объём 1 млрд руб. Сбор заявок до 30 сентября.  • АО «ИЭК Холдинг» — 2-летние биржевые облигации серии 001P-04, объём 2 млрд руб. Размещение запланировано на 2 октября.  • АО «Сбербанк КИБ» — ещё одна серия 3-летних облигаций CIB-CO-EQ-001S-73, объём 500 млн руб. Сбор заявок до 14 октября. *кажется вложу пятихатку, получу в 2 раза больше, а по факту всего 13 процентов годов🥹 #НеИИР

🔎 Облигации Несколько последних моих покупок, участвовала в первичном размещении данных облигаций (покупала по номиналу – 1000р.) 🍀 Русгидро буду держать до погашения, хороший рейтинг, у меня маленькая доля такого рейтинга. 🍀 Из дисконтной сбера вышла, мне дисконтной Газпромнефти $RU000A10BK17 (+ 2% купон) достаточно. 🍀 Факторинг планирую держать до погашения 🍀 Русал планирую держать в портфеле, так как сохраняю небольшой % псевдозамещаек на доллар и юань. 🍀 $RU000A10BLH8 МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-14 🔸 Рейтинг: 🅰️➕ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 29.92 ¥ 🔸 Ставка купона: 12 % 🔸 Валюта: CNY 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 1,6 года 🔸 Дата размещения: 16.05.2025 🔸 Дата погашения: 14.05.2027 🔸 Оферта: 19.05.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Цветная Металлургия 🍀 $RU000A10BLQ9 Совкомбанк Факторинг 002P-03 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 51,11 руб. 🔸 Ставка купона: ΣКС + 3.4% 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 0,6 года 🔸 Дата размещения: 20.05.2025 🔸 Дата погашения: 19.05.2026 🔸 Цена: 1020 руб. 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Финансы прочие 🍀 $RU000A10BL99 Сбербанк ПАО 001Р-SBERD6 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Тип облигации: Дисконтная 🔸 Валюта: RUB 🔸 Срок: 4,7 года 🔸 Дата размещения: 23.05.2025 🔸 Дата погашения: 23.05.2030 🔸 Цена: 539,6 руб. 🔸 Доходность текущая: 18,3% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Банки 🍀 $RU000A10BNF8 РусГидро (ПАО) БО-П13 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 14,26 руб. 🔸 Ставка купона: 17,35 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,9 года 🔸 Дата размещения: 23.05.2025 🔸 Дата погашения: 11.08.2027 🔸 Цена: 1061 руб. 🔸 Доходность текущая: 14,54% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Электроэнергетика 🍀 $RU000A10BNE1 СИМПЛ 001Р-03 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Купон: 18,49 руб. 🔸 Ставка купона: 22,5 % 🔸 Валюта: RUB 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 0,9 года 🔸 Дата размещения: 23.05.2025 🔸 Дата погашения: 16.08.2026 🔸 Цена: 1045,5 руб. 🔸 Доходность текущая: 18,35% 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🔸 Сектор: Торговля Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #облигации