Профиль инвестора Kanneytari | Тинькофф Инвестиции Пульс

Рынок покупает не мир. Рынок покупает надежду Когда-нибудь СВО закончится. Звучит наивно, но когда-нибудь, в будущем, это произойдет. Что в этот момент будет с акциями? Простой ответ: рынок, скорее всего, улетит вверх. Смягчение санкций, снижение ключевой ставки, возврат капитала, интерес зарубежных инвесторов, дивиденды... Ну, теперь-то заживем! Хороший ответ. Краткий, понятный. Но бесполезный. Действительно, в первый момент расти может почти все. В российские бумаги уже заложено столько страха, недоверия и политической тряски, что красивых заявлений и фотографий вполне хватит, чтобы цены полетели вверх. Только вот в первую очередь на заголовках взлетит не самое качественное, а самое побитое. Какая-нибудь Сегежа , Мечел и другие бумаги, которые так долго хлестали шортами, что те превратились в лосины, вполне могут показать десятки процентов роста просто на идее “худшее позади” и последующих шорт-сквизах. Но праздник не будет длиться вечно. Рынок проснется после вечеринки и обнаружит, что между “худшее позади” и восстановлением бизнеса может лежать пропасть размером с годовой отчет, долговую нагрузку, санкции, ключевую ставку и сюрпризы от регуляторов. может красиво взлететь на ожиданиях открытия направлений, нормального обслуживания самолетов и возвращения международных перелетов. А потом обнаружится, что парк изношен, долги никуда не делись, маржинальность под вопросом, а прежний мир не собирается возвращаться по щелчку пальцев. Строители ( и ) могут резко вырасти на ожиданиях снижения ставки: дешевле ипотека - больше продаж. На бумаге - классно. Но если ЦБ будет снижать ставку медленно, а льготные программы начнут сворачивать, покупательская способность так и останется слабой. Как только фантазия инвесторов разобьется о реальную долговую нагрузку, праздник может очень быстро закончиться. Банки (, ) выглядят более логично. Им действительно может стать легче: рисков - меньше, кредитов - больше. Есть даже вероятность нормальных дивидендов. Но финансовый сектор - один их инструментов государственной политики и самые важные для инвестора новости могут поступить не из отчетов, а из внезапного пресс-релиза (привет ) Экспортеры - отдельная история. Смягчение санкций и упрощение расчетов для Лукойла или Северстали - это плюс. Но окончание конфликта может укрепить рубль. Для компаний, которые продают товары за валюту, но считают прибыль и платят дивиденды в рублях, крепкий рубль - такой себе подарок. Да, рынок может вырасти сразу, а фундамент - подтянуться потом. А может и не подтянуться. Поведение рынка после новостей такого уровня - это вообще не про анализ. Это адреналин, FOMO и крики бедолаг, чьи шорты внезапно превратились в стринги и теперь впиваются в те же места, куда совсем недавно пикировал индекс. Это даже не про бизнес, а про готовность людей купить чувство, что они успели запрыгнуть на исторический момент в числе первых, еще до толпы и криков “теперь уже поздно”. Но историчность момента не гарантирует прибыль. Мир может стать позитивным фактором для компании, но он не гарантирует, что ей станет лучше здесь и сейчас. Важно смотреть не на окончание конфликта, а его влияние на санкции, долги, логистику и рынки сбыта. Скорее всего, окончание СВО станет одним важнейших событий для российского рынка за многие годы. Но оно не превратит рынок в кнопку "бабло", а очень сильно его изменит. И эти изменения придется, в первую очередь, анализировать, а праздновать - потом. Мой искренний совет: если вы однажды увидите в новостях такой заголовок - не стоит бежать за толпой. Остановитесь и подумайте: этому бизнесу действительно станет лучше, или вы из своего кармана оплатите чьи-то надежды, что все будет хорошо? В любом случае, выбор за вами. Всем зеленых портфелей. И пусть надежды подтверждаются цифрами. С вами был Енот. До новых встреч!

Восстание машин: Торговые роботы против очумелых ручек 9 ноября в официальном аккаунте были подведены итоги первого тура РИЧ: Предсказуемо, в комментариях началась баталия, в ходе которой, к моему удивлению, изрядно досталось торговым роботам: Некоторые пользователи высказали мнение, что их участие в РИЧ было нечестным по отношению к другим участникам. Примеры комментариев (не дословные, но с сохранением сути): - Если бы подобные соревнования были бы хоть сколько нибудь честными, роботы были бы запрещены. - Этот турнир - соревнование мотоциклиста с велосипедистом, где мотоциклист спрашивает после победы: "А в чем проблема?". - ... Это как в казино шарик с магнитом прилипает строго Зеро только в руках того кто его бросает. На правах заядлого любителя алгоритмической торговли, мне бы хотелось поделиться своим мнением на этот счет. Во-первых, использование торговых роботов не запрещено правилами РИЧ, не противоречит пользовательскому соглашению Тинькофф Инвестиций и не нарушает законы РФ. Отмечу, что торговые роботы разрешены к использованию и в других похожих соревнованиях, включая ежегодный конкурс "Лучший Частный Инвестор" от Московской Биржи, который проводится уже 16-ый год подряд. Во-вторых, роботы совершают сделки на тех же условиях, что и живые люди. Затраты на комиссию, в ходе проведения РИЧ, учитываются в "Экстра-баллах", так что накрутить себе "виртуальную" доходность таким образом, увы, невозможно. В-третьих, торговые роботы работают на базе общедоступного API Тинькофф Инвестиций. Вся информация о нем (включая ссылки на документацию) доступна на официальном сайте Тинькофф. Любой пользователь, обладающий навыками программирования, может создать собственного торгового робота, не заплатив за это ни единой копейки. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но негодование по поводу роботов сводится к тому, что кто-то потратил время на изучение программирования, разработал торговую стратегию, изучил документацию к API и написал соответствующие скрипты?.. Ну, да, действительно. Нет в мире справедливости.

Первая часть поста находится вот тут: Личный пример: Я пользуюсь тарифом Премиум. Согласно налоговому отчету, с 1 января по 31 октября этого года я заплатил 462 212,68 ₽ комиссии. С новыми тарифами мне бы пришлось потратить на 60% больше, т.е. за переплата составила бы 277 тысяч рублей за 10 месяцев . Но вот, что интересно: 95% моих сделок приходятся на лимитные заявки. В абсолютном большинстве сделок я выступаю не в качестве "тейкера", комиссии для которого взлетели в несколько раз на стороне Мосбиржи, а в качестве "мейкера", для которого комиссия биржевая комиссия не то, что не выросла, но и вовсе снизилась до нуля. И вот на этом моменте мне бы хотелось обратиться к : Друзья, то, что поисходит сейчас - это полный абсурд. Я активный пользователь вашего сервиса с оборотом в сотни миллионов рублей в месяц. С учетом новых тарифов Мосбиржи, ваш доход от моих сделок не только увеличился бы при сохранении (!) текущего размера комиссии, но остался бы на том же уровне даже если бы вы снизили (!!!) его на 0.008 п.п. Грядущее изменение тарифов попросту не позволит мне, как и множеству других алгоритмических трейдеров, продолжать пользоваться вашими услугами. В связи с этим, призываю вас рассмотреть следующие предложения: - Добавление тарифов с фиксированным ежемесячным платежом и возможностью выставлять лимитные заявки со сниженной комиссией - Добавление диверсифицированных тарифных планов с разными условиями для разных рынков. Их можно встретить у подавляющего большинства российских брокеров, а сейчас они и вовсе нужны как никогда! Увы, но закрытие комментариев к новостям в Telegram-канале и игнор закономерных вопросов от пользователей не помогут разрешить возникшую проблему, но лишь подорвут доверие к сервису. Надеюсь, пользователи в комментариях дадут обратную связь по моим предложениям, а представители предпримут попытки для построения конструктивного диалога с сообществом.

Как сегодня стало известно, с 7 ноября нас ожидает изменение тарифов за сделки на фондовом рынке для тарифов Трейдер, Премиум и Private. Что ж, поделюсь своими мыслями по этому поводу: - Что случилось? В тексте официальной публикации сказано, что повышение тарифов произошло (цитата) "В связи с повышением тарифов Московской биржи". - Кто виноват? С 1 ноября Мосбиржа перешла на ассиметричную тарифную модель. В рамках этой модели, участники рынка делятся на две категории: "Мейкеров" (такие участники размещают лимитные заявки, повышая ликвидность актива), и "Тейкеров" (участники, которые отправляют рыночные заявки, увеличивают спред и забирают ликвидность из стакана). Ранее, вне зависимости от типа заявки, обе стороны (и мейкер и тейкер) платили стандартную комиссию в размере 0,008% от суммы сделки. Теперь же, согласно новым тарифам МосБиржи, "Тейкеру" придется заплатить целых 0,03%, т.е. в 3,75 раза больше, чем ранее. Здесь представители Тинькофф Инвестиций не соврали и комиссии, действительно, выросли. Но есть и другой момент, о котором в официальной публикации не было сказано ни единого слова: Биржевая комиссия для "Мейкеров" с 1 ноября СТАЛА РАВНА НУЛЮ. - Что это значит? Сохранить старые тарифы в новых условиях было бы невозможно: Комиссия в 0.025% на тарифе Премиум не покрыла бы комиссию Мосбиржи а доплачивать из своего кармана за рыночные заявки наш брокер, понятное дело, не будет. С этой точки зрения, повышение комиссий на тарифах Трейдер (с 0,04% до 0,05%, т.е. на +25%) и Премиум (с 0,025% до 0,04%, т.е на +60%) выглядит логичным шагом. Но, как говорилось в одном анекдоте, есть ньюанс... Продолжение:

Штош, первый тур РИЧ благополучно подошел к концу. Самое время поделиться мыслями и подвести итоги. Честно говоря, я до последнего не верил, что попаду в топ-10, но оказался там в начале октября и держался вплоть до самого конца турнира.) В данный момент я занимаю пятое место в общем рейтинге легкой весовой категории (депозит от 50 до 100 тысяч, ~21 400 участников). Официальные результаты обещают объявить в течение десяти дней, а я пока поделюсь с вами статистикой. Итак, за время турнира я... - Совершил 160 000 + сделок - Открутил более 600 млн рублей оборота - Заплатил за это 155 000 рублей комиссии - И, наконец, увеличил исходный депозит с 82 750 до 166 000 рублей (+ 100,5%) Сказать, что это был интересный опыт - не сказать ничего. Бессонные ночи в Power Query, постоянный подбор оптимальных настроек для торгового алгоритма, 1 000+ строчек нового кода - все это было не зря. К тому же, благодаря турниру мне удалось собрать много интересной статистики, так что в ближайшее время мне будет, о чем рассказать у себя на странице. От себя, хотелось бы пожелать всем, кто читает этот пост, веры в собственные силы. Не бойтесь применять на практике новые подходы, тестировать самые амбициозные гипотезы и находить неочевидные взаимосвязи. Любая попытка - это опыт, который, со временем, обязательно принесет свои плоды. Всем участникам первого тура - огромное спасибо за достойное соперничество. Всем участникам второго - зеленых портфелей и иксов к депозиту. Увидимся в средней весовой категории. :)

Что ж, настало и мое время опубликовать первую статью под хештегом Перед вами — первая статья из цикла «Хочу вкатиться в алготрейдинг: С чего начать?» Для начала рассмотрим основные составляющие любого торгового робота: 1. ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ (ТС) — "сердце" вашего алгоритма. Представляет собой набор условий, на основе которых производится открытие, удержание и закрытие позиции. Пример: — Купить X бумаг по рынку, если за последние Y минут цена акции снизилась на Й% — Продать все акции, если с момента покупки цена выросла на Y% Также, ТС в обязательном порядке должна содержать правила риск-менеджмента. Это позволит избежать потери средств при возникновении непредвиденных ситуаций. Пример: — Запретить открытие новых позиций, если убыток по инструменту за день превысил X XXX ₽ — Закрыть открытые позиции и приостановить торги до конца дня, если убыток по всем инструментам превысил X XXX ₽ — Отправить уведомление в Telegram, если портфель просел более чем на X% 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Сюда входит любая информация, необходимая для принятия решений в рамках вашей торговой стратегии. Чаще всего для этого используется привычный всем набор рыночных данных: — История операций — Содержимое портфеля — Стакан — Свечи Кстати, в последней версии API Тинькофф Инвестиций появилась возможность подписываться на Ленту Обезличенных Сделок — отдельные сделки, на основе которых строятся привычные всем свечи. Список исходных данных далеко не всегда ограничивается биржевой информацией: некоторые торговые роботы даже анализируют тексты новостных статей для предсказания изменений в стоимости акций. 3. ТОРГОВЫЙ РОБОТ Объединяет в себе два предыдущих пункта. Робот — это программа, которая анализирует исходные данные и, в зависимости от условий, отправляет заранее подготовленный запрос брокеру с помощью API. API представляет собой описание способов, с помощью которых торговый робот может взаимодействовать с сервисом Тинькофф Инвестиций — получать рыночные данные, создавать или отменять заявки и т.д. Документацию к API Тинькофф Инвестиций можно найти по запросу "TINKOFF INVEST API". :)

Что ж, видимо настало мое время рассказать про и Итак, всем привет! Меня зовут Максим, мне 28 лет и я алко(зачеркнуто) алготрейдер. *хлоп-хлоп* Участвовать в турнирах я начал с первых же недель их появления в Тинькофф Инвестициях. В течение первых пяти недель мне удалось выйти в платиновую лигу в недельных турнирах. В месячных турнирах я участвовал лишь один раз, но занял первое место с результатом в 8 159 баллов :) В я нахожусь на 36 месте из 17 000 участников в группе с депозитом от 50 до 100 тысяч ₽. В честь столь приятных для меня результатов, я планирую запустить небольшой цикл публикаций, связанных с алгоритмической торговлей в Тинькофф Инвестициях. Для начала, немного теории: Алготрейдинг - способ торговли, при котором сделки совершаются программой (торговым роботом), без непосредственного участия человека. Торговый робот представляет собой набор условий и критериев на основе которых создаются заявки. F.A.Q.: - Может ли робот торговать в плюс или написать симфонию? 15 сентября 2021 г. я запустил своего первого торгового робота. На тот момент мой исходный депозит составлял $ 300. Итоги этой затеи вы можете увидеть на прикрепленном ниже скриншоте. - По какой стратегии торгуешь? Стратегию я разрабатывал самостоятельно, опираясь на собственный опыт ручной торговли. В русскоязычном сегменте интернета мне так не удалось найти похожих примеров. Подробности, по понятным причинам, раскрывать не стану. - Что нужно, чтобы создать своего торгового робота? Базовые знания в области программирования (лично я писал своего робота на Python). У Тинькофф Инвестиций есть удобное API с подробной документацией, а на YouTube можно найти подробные уроки по его использованию. Если тема алготрейдинга показалась вам интересной - не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях к этому посту. Со своей стороны, я постараюсь объединить их в отдельные группы и развернуто рассказать об этом в следующих постах :)