{$BRJ6} А кто-нибудь обратил внимание, что возможно ещё и изменился алгоритм определения расчётной цены клиринга?
Брал их же документ
https://www.moex.com/ru/documents/16984
Выгрузил данные, посчитал и получил 101.09, но утром мы открылись почему-то аж на 2+ пункта выше - 103.41
--- Окно выборки ---
Начало: 2026-03-23 23:42:00 МСК
Конец: 2026-03-23 23:43:00 МСК
Источник данных: 1-мин свечи (bid=low, ask=high, last=close)
Загружено образцов: 12
--- Рыночные данные (образцы) ---
№ Время (МСК) Bid Ask Last Примечание
--------------------------------------------------------------------------------
1 23:42:00 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
2 23:42:05 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
3 23:42:10 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
4 23:42:15 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
5 23:42:20 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
6 23:42:25 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
7 23:42:30 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
8 23:42:35 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
9 23:42:40 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
10 23:42:45 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
11 23:42:50 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
12 23:42:55 101.08 101.20 101.09 свеча 20:42 UTC
--------------------------------------------------------------------------------
--- Шаг 1: Фильтрация данных (медиана по каждому ряду) ---
Bid-значения [12]: [101.08, 101.08, 101.08, 101.08, 101.08, 101.08, 101.08, 101.08, 101.08, 101.08, 101.08, 101.08]
Фильтрованный Bid = медиана = 101.08
Ask-значения [12]: [101.20, 101.20, 101.20, 101.20, 101.20, 101.20, 101.20, 101.20, 101.20, 101.20, 101.20, 101.20]
Фильтрованный Ask = медиана = 101.20
Last-значения [12]: [101.09, 101.09, 101.09, 101.09, 101.09, 101.09, 101.09, 101.09, 101.09, 101.09, 101.09, 101.09]
Фильтрованный Last = медиана = 101.09
Написал в поддержку Мосбиржи, ждём-с