//FGI RUSSIA // ИСПРАВЛЕНИЕ КОДА// Предыдущий пост был чушью, я его снес. Ошибку исправил. В чём был баг - кусок условия, который просто учитывал закрытие дня выше открытия, сходу прибавлял или вычитал по 50 пунктов из метрик. В итоге вся долгосрочная накопительная логика ломалась к чёрту. Индекс мог улететь из крайнего страха в жадность за одну сессию на росте рынка всего в 0.1%. Сейчас всё настроено корректно. Логика расчёта, если что, основана на методологии классического FGI для SP500 и битка, но адаптирована под $IMOEXF. Вырезана семантика новостей, вместо текстового анализа настроений используется объёмный анализ, привязанный к среднесрочному тренду рынка. Убрано отношение Put/Call опционов. Во-первых, я черт знает как их парсить. Во-вторых, наш опционный рынок далеко не такой живой, как на NYSE, и общую картину он бы скорее искажал. Короче, косяк исправлен. Математика стала плавной и векторной, а индекс больше не штормит от случайных дневных закрытий.

//ЛОГ.IMOEX// Дата: 2026-06-22 FGI = 6 / 100 (Экстремальный страх) Z-Score = -2.90 сигмы RGBI Speed = -0.0050 = Слив ОФЗ EV of Long = -3.48 Вероятность снижения = 57.91% Итоговый вердикт = КЭШ/$LQDT //Мысли// Рынок в стадии oversold. FGI и Z-Score на экстремальных значениях. Интуитивно хочу втаривать $YDEX и $ASTR. Лонг, в свою очередь, не имеет положительного матожидания. Сильный вес против BuyTheDip вносит падение RGBI. Пока скорость падения ОФЗ не тормознёт до нуля - табу на лонги. Шортить при отклонении почти на 3 сигмы уже поздно. Остаётся только сидеть в кэше. Рынок в крайней степени перепроданности, но не подаёт признаков ремиссии. //Модель Оценки// ML. Кинетика движений. Линейная регрессия. Рандомный лес. Обучение 7 лет. Out-of-Sample тестирование 3 года. //Апдейт// Перенос ядра на крипто в процессе. Как идет процесс? Я настроил парсер. И это всё. Оказывается, парсить историю надо через pybit, а на прямые запросы к бирже она выдаёт жалкие 200 свечек и шлёт куда подальше. На двух сотнях научить можно разве что алгоритм, который рандомно пишет слово "LONG" или "SHORT" с вероятностью 49/49 и ещё 2% на кэш. Короче, задачка оказалась сложнее, чем я предполагал. Копипастнуть код не получилось. //ВСЁ//

Йоу, Пульс! Я Данил, автор проекта «Архитектура Риска». Учусь кодить, торгую. На нашей фонде с 2022 года. Пришел сюда из покера после закрытия Старзов в поиске качественного экшена для мозга. До 2023-го сидел в ОФЗ, потом инвестировал по вэлью в топ-стоки вроде $SBER , а после отката в 24-м пересиживал в $LQDT С сего 2026 года начал искать активные сделки в акциях и фьючерсах на Юань и Индекс Мосбиржи. Пытался работать от интрадея до свинговых поз с анализом стакана и объемов. Интрадей давал профит, но совмещать его с основной работой физически невозможно. Сделки же с переносом давали околонулевую результативность. В итоге скитаний я пришел к концепции работы от математического ожидания с поиском паттернов через ML-анализ. Я НЕ алготрейдер. Все решения по позициям и действия в терминале я принимаю головой и исполняю ручками. Python используется исключительно как инструмент аналитики через статистику, теорвер и расчеты EV. Никаких графиков, новостей или отчетов. Только математика, контроль риска и максимизация математического ожидания. P.S.: Методология сейчас находится на стадии теста на живом рынке, торгую у другого брокера. Сюда заведу деньги после подтверждения жизнеспособности модели и завершения всех калибровок. Так что на этой фазе трек профиля будет нулевым, но со временем красивым и стабильно растущим.