Профиль инвестора Quang47 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Широта по ММВБ достигла минимума - это значит что количество акицй, находящихся ниже МА 20,50 и 200 на минимуме. Отсюда вероятен отскок, продолжающаяся бычья дивергенция на McClelan подтверждает. Небольшой лонг возьму.

Неделя 25 | 15 - 19 июня Волатильная неделя - в понедельник получили ожидаемый отскок, а затем вышли и вернулись опять в диапазон, о котором писал. Посмотрим на текущие сентименты. 1. RSP (равновзвешенный SPX) и IWM (малая капитализация) закрылись на новых хаях 2. Широта SPX сделала higher low, бычий дивер к SPX 3. Индекс волатильности бондов также не сделала новых лоев 4. Доха 10л и 30л пока в диапазоне, без новых хаев 5. Мусорные бонды в боковике, спред на мусорные бонды тоже Пока не видно желания как-то облегчить позиционирование, притоки в техи большие. В чате в пятницу писал, что вероятно будет гамма сквиз в ближайшие неделя-две за счет включения опционов SPCX, а это на широкий рынок действует положительно. С пт уходил с лонгами. 1️⃣ 🇺🇸 SPX По SPX пытаюсь понять 7340 - 7520 это дистрибьюция или реаккумуляция - пока мало данных. Но гэп в пн (если он сохранится) на объемах подтвердит скорее реаккумуляцию и цели понятные пока 7520 и 7660. long 2️⃣ BTC Стастистика по оттокам пока неутешительная - по прежнему нет ликвидности тут. Буду смотреть на объемы выход выше диапазона 66.2, но актив выглядит очень слабо - пока без ротации туда нарашивать позицию нет смысла. 4️⃣ Золото, серебро По золоту и серебру вернулись на мартовские уровни - в серебре взял лонг. Смотрю на отбой в DXY - если продолжится, буду увеличивать по росту. Позиция: лонг 5️⃣ММВБ На ММВБ по-прежнему рисуется очень бычья дивергенция по широте рынка. Закрытия на неделе с выкупом ниже 2500 выглядят интересно. По MX мы дошли до прошлых уровней октября. Явного сигнала в лонг нет, но можно понаблюдать.

Неделя 24 | 08 - 12 июня В прошлом обзоре отмечал, что "вероятным вариантом будет боковик/дрейф вниз на SPX. VIX и VVIX пришли к поддержкам, поэтому рост волатильности ожидается" Никто такого глубокого падения в пятницу конечно не ожидал. Что было отличительным: • Не было safe haven - все активы, включая защитные - распродавались • продажи были вне зависимости от уровней В чате писал - что это довольно необычно и похоже на механическую продажу и как говорят liquidity event. Хронология пятницы, вероятно, выглядит так: 1. Вышли цифры по занятости 2. Необходимо было зафиксировать прибыль из-за пересчета модели снижения ставок (ожидания более ястребиные) 3. Из-за очень ассиметричного позиционирования (сильно подавленный VIX) и огромной дельты в коллах, набранных в четверх - приходилось их крыть в пятницу 4. Все это создавало усиленное давление, которое механически создавало продажи - маркет мейкерам приходилось продавать индекс, чтобы хеджировать свои портфели 5. Остальные рынки - бонды, металлы и пр. пострадали потому что нужна была ликвидность. Что дает этот анализ задним числом? То, что такие механические продажи застают игроков врасплох, но это не меняет общего позиционирование - оно остается еще бычьим. Видно это на спреде в мусорных бондах. Поэтому вероятность того что в пн будет отскок - большой. Взял перед закрытием в пятницу NQ в отскок. На неделе бычьими ивентами может быть экспирация VIX в среду и в пятницу. По поводу отчета о безработице - в ней покопались и оказалось, что большинство новых рабочих мест создавалось под ЧМ по футболу. Я думаю это заревайзят как обычно, но должно быть нон-ивент. Это не значит, что более глубокой коррекции не должно быть - движение от апреля должно скорректироваться, тут хорошим таймингом было бы ближе к концу июня. 1️⃣ 🇺🇸 SPX С уровнями не поспоришь - все пробили. Жду отскока но тут avwap будет уже сопротивлением. В районе 7500 по фьючерсу буду смотреть. Ниже в районе 7315 на индексе поддержка Нормальная коррекция всего движения с апреля это движение где-то до 7150-7175. long 2️⃣ BTC BTC я добирал позицию на 66.2 - это фибо и держу. Мы ушли ниже хая от 6 февраля, но на объемах + у поддержки. Я думаю что очень вероятен отскок на объемах - это нормально в рамках распределения. Идеальный шейкаут. При этом отмена сценария это уровень ниже 57.5 - закрою тогда полностью позицию. Позиция: лонг 4️⃣ Золото, серебро DXY в пятницу сделало огромное движение выше 100, поэтому у металлов шансов не было. Пока сценарий такой же, как и с акциями - буду смотреть на вероятный отскок в пн. При этом на неделе мы видели поведение металлов как хеджа - при падении нефти и продажах в чт металлы росли - это хорошо. Пока наблюдаю. Позиция: лонг 5️⃣ Нефть По нефти писал, что какой-то временный паритет при цене 90 вроде всех устраивает - цена при отсутствии триггеров тут постоит. Без идей. 6️⃣Доллар {$SiM6} На валюте отлично отрабатывает avwap - на 74.5 на usdrub отбились. Можно было делать хорошие скальпы, но я ничего не трогал. Самое простое - действовать от уровней. Ниже у нас 73.4, выше 74.5 - от них лонг или шорт. 7️⃣ ММВБ ММВБ по прежнему рисует сильную бычью дивергенцию с широтой рынка и на этиъ уровнях у нас вертикальные объемы как поддержка. Вроде нет сигнала на лонг, но отсюда шорт был бы очень некомфортным. Были бы опционы нормальные - взял бы что-то вроде 16 июля 2600 колл. лёг