Добрый человек тут поделился результатом эксперимента с

Маленькая реплика – касательно золотых правил трейдинга и платиновых нюансов. В которых, как известно, притаился дьявол. Вроде бы золотое правило: на каждую сделку должен стоять стоп. Этим трейдер от инвестора и отличается, по одной из версий. Трейдер всегда инвестирует не в актив, а в трейд, а трейда без стопа не бывает. Но вопрос – что понимать под стопом? Обычно понимается так: если позицию пошла на Х единиц против нас, то кроем позицию. Иногда к этому симметрично приделывается тейк-профит: кроем, если прошло на Y единиц в нашу пользу. Заметил, что ни в одной из актуальных систем у меня нет такого классического стопа (и уж тем более такого тейк-профита!). Конечно, я не буду стоять против движения бесконечно, я довольно быстро отпрыгну – но триггер на прыжок будет какой-то другой. От простого тайминга до выполнения некоего условия, но это никогда не условие типа «продавай, если упало на 2%». Потому что с такой лобовой формулировкой, по всем тестам – получается хуже. Будем продавать локальную перепроданность и покупать локальную перекупленность, будем собирать все вредные шпильки. Лучше сформулировать условие как-то изящнее, не в лоб. А от черных лебедей и лютых движняков лучше страховаться сайзом позиции, т.е. диверсификацией и минимизацией плеч, а не обычным стоп-лоссом. В случае гэпа все равно не спасет, а большую часть пути я бы отдавал денег больше, чем мог. P.S. Ну и это, конечно, не священный завет, у других людей, в других системах – может быть и нормальный человеческий стоп-лосс. Я допускаю, что они с ним правы. Но у меня вот так. В том числе и на моей стратегии автоследования Старая добрая трендовушка . На днях ее, кстати, можно было поздравлять с очередными хаями, конец июня был ударным, ради таких дней она и сидит в засаде. #трейдинг #алго #торговые_системы #риск #автоследование

Часто спрашивают, как сохранить капитал при любом сценарии. А когда фонда валится к черту, спрашивают с особым чувством. Кто с отчаянием, кто с издевкой (мол, нет такого способа, куда деньги не спрячь - все равно все накроется). Можно перечислять различные варианты — акции, облигации, депозиты, золото, крипта — и находить, чем плох каждый, где сломается одно, и где другое. Я соглашусь, что никаких 100% гарантий, конечно, нет. И если диверсифицировать что угодно и как угодно — их тоже нет. Актив А накроется способом 1, актив Б — способом 2, и т.д. На бесконечном временном промежутке накроется вообще все. Но я и не сказал, что нам нужны 100% гарантии выживаемости капитала. Начнем с того, что у нас нет гарантий выживаемости нас самих, вот банально — у нашего физического тела нет гарантии, что оно доживет хотя бы до конца года. Есть лишь хорошая вероятность. И она нас более-менее устраивает. По крайней мере, я не так часто встречал людей, озабоченных тем, что в их возрасте есть 0.5% вероятности не дожить до следующего лета. Теперь тезис: я не думаю, что выживаемость нашего капитала должна нас волновать больше. Грубо говоря, если мы сами как тело находимся под большим риском, чем наши деньги, то с деньгами все очень безопасно и хорошо. Нет гарантий, и не надо. 99% вероятности на означенный срок вполне хватит, или сколько там. Лучше о здоровье подумать лишний раз, или о чем-нибудь интересном… #инвестиции #акции #риск #психология #философия

Рубрика «Вопрос - ответ» «Александр, здравствуйте! С 17-18 июля добавляется + час к утренним торгам и ещё выходные дни для валютных фьючерсов. Будете как-то перенастраивать валютные стратегии?» Никак не буду перенастраивать. А в выходные скорее всего не будет никаких сделок: во-первых, там будет плохо с ликвидностью (а у меня в основном счета ведут за собой автоследы, мне это важно), во-вторых, нужно накопить соответствующую статистику. ххх «Слышала о том, что в первые 2-3 дня после экспирации не стоит торговать фьючерсами, т.к. на рынок запускают торговых роботов и поведение цены становится нестандартным. Что вы думаете по этому поводу?» По моим тестам, торговать трендовые системы не стоит в сам день экспирации, уже на следующий — можно. ххх «Александр, во время мяса на фонде, как вы боретесь с желанием временно увеличить долю трейдинга в своем портфеле (если такая мысль приходит)?» Обычно не приходит, мне лень, и трейдинг как процесс нервирует больше, чем падение фонды как факт. ххх «Можете пожалуйста развить тему создания стратегии и ее обкатки на исторических данных? Как это правильно сделать, какие инструменты использовать, в каких программах и т.д. Как для самых маленьких». Это крайне сложно сделать в коротких постах, но есть моя книга "Деньги без дураков", этому там посвящены главы 6 и 7. #трейдинг #алготрейдинг #автоследование #торговые_системы #психология