{$SFZ4}

Дата: 21.09.2024 Актив: #sp500 Произошли две экспирации – месячная и квартальная. Квартальная экспирация стала самой крупной по объему. На протяжении всей торговой сессии рынок поддерживался на уровне 5700, не допуская значительного снижения. На 15-минутном графике был проведен тест предыдущего исторического максимума, после которого произошел бурный отскок. Фактически, мы наблюдаем переписанный исторический максимум и пробой на недельных графиках, однако все это сопровождается дивергенциями на недельных и дневных графиках. Также были заметны значительные хвосты продаж. Будем наблюдать за рынком на следующей неделе, чтобы определить, будут ли маркетмейкеры, которые покупали страховку в виде акций под обеспечение опционов, продавать свои активы на рынок, тем самым создавая предложение. Следующая экспирация состоится после выборов, что означает еще большую неопределенность для всех контрагентов в сделках. Я занял короткую позицию по SPY через фьючерс на мосбирже, что за счёт контанго позволяет иметь среднюю ~577 Цель по SPY к концу года 5300. Даже при 5300 у нас будет годовой return по SP500 порядка 14%, сейчас же он составляет впечатляющие 22%!! Такие года редкость в истории, хотя и его частично можно назвать годом восполнения потерь прошлых 2 лет.