Профиль инвестора AlexWang | Тинькофф Инвестиции Пульс

Друзья, всех приветствую! Очередное видео из цикла «Малая автоматизация» опубликовано на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. Изначально этот ролик создавался для закрытого проекта Trading Boost Camp, но сегодня мы открываем его для широкой аудитории. В этом видео я подробно разбираю запуск стратегии DCA (Dollar Cost Averaging) — стратегии усреднения стоимости по временным интервалам, что позволяет планомерно заходить в позицию в течение некоторого времени. Это идеальное решение для тех, кто хочет исключить психологический фактор при торговле: такой подход избавляет от необходимости угадывать идеальный момент для сделки и защищает от эмоциональных покупок на вершинах графиков. Основная часть занятия полностью посвящена чистой практике на экране монитора и развертыванию DCA-бота в терминале OsEngine. Вы увидите, как пошагово подключить нашу бесплатную платформу с открытым исходным кодом к АПИ Т-Инвестиций с помощью токена и настроить необходимые параметры для автоматических покупок. В итоге вы получите в свое распоряжение полностью готовую и надежную инфраструктуру для плавного входа в активы без лишних нервов и ручного мониторинга. Переходите по ссылкам ниже, смотрите данную лекцию, скачивайте торговый софт и запускайте свой собственный сценарий для автоматического накопления активов на счете. Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Привет, друзья! Мы рады сообщить о выходе очередного урока из цикла по малой автоматизации, опубликованного на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. Ранее это видео было доступно исключительно участникам закрытого проекта Trading Boost Camp, а сегодня мы делимся им со всем сообществом. Темой этой лекции станут сеточные алгоритмы — инструмент, о подробном разборе которого нас очень часто просили. Мы разберем ключевые отличия между двумя базовыми типами сеток: маркетмейкерской и сеткой с единой позицией. Я объясню, для какого состояния рынка предназначена каждая из этих конфигураций и в чем их главные отличия с точки зрения управления позициями. Вторая часть занятия полностью посвящена практике и пошаговой настройке торгового пространства. Мы скачаем терминал OsEngine с официального репозитория, выпустим торговый API-токен в Т-Инвестициях для работы с отдельным счетом и разберем основные вкладки параметров, которых у сеточных ботов действительно немало. Вместе со мной вы подготовите к работе четыре различных варианта ручного запуска сеток — от обычной торговли в боковике и автоматического входа при достижении нужной цены до покупки частями на просадках и запуска по времени. Переходите по ссылкам ниже, смотрите лекцию, настраивайте свои алгоритмы и учитесь подходить к автоматизации системно и аккуратно! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Привет всем! Когда трейдер начинает торговать стабильно и в плюс, его близкие неизбежно просят «поделиться» сделками. Но ручное копирование ордеров на нескольких счетах — это прямая дорога к техническим ошибкам, разным ценам входа и упущенной прибыли. Чтобы решить эту проблему, мы выкладываем в открытый доступ второе занятие из нашего цикла лекций по малой автоматизации, посвященное созданию собственного сервиса автоследования. Ранее это видео выходило в рамках проекта Trading Boost Camp для клиентов Т-Банка, а теперь данный ролик опубликован в открытом доступе на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. В этой лекции мы покажем, что для копирования сделок вообще не нужны платные сторонние сервисы — весь необходимый функционал уже бесплатно встроен в терминал OsEngine и настраивается буквально за полчаса. Сегодня мы пройдем весь практический путь настройки, включая скачивание актуального релиза программы и выписывание API-токенов в личном кабинете брокера. Вы увидите, как правильно настроить связку ведущего и ведомого счетов, запустить специального робота-эмулятора позиций и подключить модуль копитрейдинга. Я подробно разберу интерфейс и основные параметры копирования, а также объясню, почему для бесперебойной репликации сделок крайне желательно перенести всю запущенную инфраструктуру с домашнего компьютера на удаленный сервер. Переходите по ссылкам ниже, смотрите видео и запускайте собственную систему автоматического дублирования сделок! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Всех приветствую! Представляю вам первую лекцию нашего сборника «Малая автоматизация трейдинга», ориентированную на тех, кто желает освободить свое время от рутинного ожидания торговых сигналов. Один из минусов ручной торговли внутри дня заключается в необходимости часами находиться у монитора, чтобы не упустить момент для совершения сделки. Сегодня я разберу концепцию алгоалертов — специальных отложенных команд, которые позволяют автоматизировать торговлю по графическим уровням. С помощью них вы сможете с утра составить четкий план на день, нанести целевые уровни на графики и спокойно отправиться на работу или по своим делам, доверив всю рутину роботу. В данном видео мы сначала пошагово развернем торговую инфраструктуру: скачаем бесплатный терминал OsEngine, получим торговый токен в личном кабинете Т-Инвестиций и настроим наше рабочее пространство для мониторинга необходимых акций, фьючерсов и индексов. Затем я детально покажу весь процесс расстановки алертов. Вы научитесь наносить сигнальные линии на график нашего терминала, настраивать различные звуковые оповещения и привязывать к линиям автоматическое открытие позиций. Кроме того, вы увидите, как заставить робота мгновенно выставлять защитные стоп-лоссы и тейк-профиты сразу после входа в рынок. Переходите по ссылкам ниже, смотрите лекцию и выводите свой трейдинг на новый уровень автономности. Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Друзья, привет! Мы продолжаем погружение в наш сборник лекций, и сегодняшнее занятие полностью посвящено тонкостям тестирования сеточных алгоритмов. Если для обычных роботов нам хватает свечных данных, то с сетками этот фокус не пройдет — стандартные тесты на свечках покажут нерелевантный результат, который в реальных торгах обернется неприятным сюрпризом. Чтобы симуляция была максимально приближена к боевым условиям, нам понадобятся специфические исторические данные в виде трейдов. Я покажу, где и как скачать ленту сделок по бумагам Мосбиржи через модуль OsData, и вы увидите сколько гигабайт свободного места для этого потребуется на ПК. Далее мы перейдем к практической настройке эмулятора биржи в модуле Тестер Lite — пошагово разберем конфигурацию его параметров для тестирования тик за тиком. Затем мы сначала посмотрим, как запустить ручную сетку, а после проведем исторический тест сложного автоматического робота-скринера из прошлого урока. Вы узнаете, пропуск какой незаметной настройки способен парализовать на середине процесс тестирования. А в конце видео я проанализирую итоговую статистику и расскажу, с какими параметрами робота можно поиграться. Переходите по ссылкам ниже, изучайте пятую лекцию и осваивайте бэктестинг сеток на истории без риска для реального депозита. Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Приветствую, друзья! В четвертом видео нашего цикла мы переходим к изучению полностью автоматического сеточного скринера, который торгует внутрь от границ канала Боллинджера и учитывает фильтр объемов подключенных инструментов и фильтр их общего направления. В теоретической части я разберу на блок-схеме логику работы этого алгоритма и отдельно остановлюсь на объяснении используемых фильтров. Также поговорим о результатах его тестов на ленте сделок с 2025 года со стандартными настройками. Сразу отмечу, что этот скринер мы рассматриваем в первую очередь в академических целях — для глубокого понимания рисков сеточной торговли и избавления от иллюзий о «граалях», а не в целях заработать баснословные деньги. Практическая часть урока посвящена пошаговой настройке робота в терминале OsEngine. Мы научимся добавлять в скринер готовую корзину из нескольких десятков бумаг Мосбиржи через загрузку специального конфигурационного файла и разберем назначение каждого параметра. Я покажу, где задается фильтр объемов, позволяющий исключать из торговли слишком ликвидные инструменты, и как настроить фильтр расположения цен активов относительно полос Боллинджера, чтобы ловить возвратные движения отдельных тикеров, отклонившихся от направления рынка. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков и смотрите урок, чтобы детально разобраться в нюансах настройки этого алгоритма. Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Всем привет! Сегодня мы продолжаем углубляться в механику сеточных алгоритмов и переходим к изучению сеток с единой позицией. В отличие от маркетмейкерских ботов, где каждый вход имеет свою отдельную точку выхода, здесь алгоритм формирует общую среднюю цену для всех сработавших ордеров и закрывает их одновременно. В этом видео мы поработаем с двумя разными торговыми роботами. Первого мы адаптируем для рынка акций — он будет «ловить ножи» в расчете на отскок и фиксировать результат через подтягивающийся трейлинг-стоп. А второй предназначен для фьючерсов и задействует известный своими рисками метод Мартингейла, чтобы показать этот функционал. Вся лекция без теории и построена на интенсивной практике в терминале OsEngine. Я проведу вас через создание и пошаговую настройку наших сегодняшних алгоритмов — на акции мы будем торговать в лонг, а на фьючерсе будем шортить. Посмотрим, как настроить выброс сетки по достижении заданной цены, применить мультипликаторы для изменения шага между ордерами и задать обязательные неторговые периоды. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите видео и используйте эти приемы для сборки собственных торговых сценариев! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Всех приветствую! Мы начинаем публикацию цикла лекций «Сетки. Маркетмейкинг. Усреднение». Сразу оговорюсь: этот курс не для новичков, а для трейдеров, желающих расширить свой кругозор и разобраться в работе сеточных алгоритмов. Первая половина сегодняшней лекции закладывает необходимый теоретический фундамент. Мы разберем два основных типа сеток: маркетмейкерские, работающие во флэте, и сетки с единой позицией, часто используемые для ловли «падающих ножей». Также я затрону тему Мартингейла и объясню, почему этот исторически популярный подход к усреднению таит в себе колоссальную угрозу для капитала. Кроме того, поговорим о темной стороне сеточной торговли — вы узнаете, как недобросовестные продавцы сигналов обманывают аудиторию, маскируя стопроцентный слив депозита под красивыми графиками доходности. Во второй половине видео мы переходим к обязательной практике, чтобы подготовить нашу торговую инфраструктуру. Вместе со мной вы пройдете весь процесс настройки рабочего пространства с нуля. Мы скачаем актуальную версию терминала OsEngine, сгенерируем торговый токен в личном кабинете Т-Инвестиций и подключимся к брокеру по АПИ. После этого мы создадим тестового робота и разместим через него пробный ордер в стакане, чтобы убедиться в полной работоспособности коннектора. Это базовый, но критически важный шаг — прежде чем переходить к настройке сложных сеточных ботов в следующих уроках, нам необходимо быть полностью уверенными в надежности нашего подключения. Переходите по ссылкам ниже, смотрите видео, настраивайте терминал и начинайте осваивать механику сеточного трейдинга! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Друзья, привет! Пятая лекция данного цикла посвящена исключительно практической задаче — быстрой оптимизации наших роботов на базе каналов Bollinger и Keltner. В отличие от одиночных стратегий, скринерам не требуются сложные схемы тестирования вроде walk-forward, так как их робастность обеспечивается прогоном на широкой корзине инструментов. Поэтому сегодня мы будем учиться искать лучшие параметры на одном сплошном историческом интервале. Я покажу, как добавить сет котировок в оптимизатор OsEngine и правильно связать источники данных по базовым активам и соответствующим сериям срочных контрактов для корректной работы фильтра раздвижек между фьючерсами и акциями. После этого мы поочередно оптимизируем торговые алгоритмы нашего набора, предварительно разобрав их параметры, на которые следует обратить внимание. При этом я отдельно остановлюсь на том, как соотносить объем для открытия позиций с вашим личным риск-профилем, чтобы в итоге не уйти из алготрейдинга из-за нервного истощения. Вы также узнаете, как проводить оптимизацию скринеров правильно, чтобы процесс поиска идеальных настроек не растянулся на недели или не привел к зависанию компьютера из-за нехватки оперативки и перегрева процессора. Переходите по ссылкам ниже, смотрите урок и учитесь выжимать максимум из своих стратегий! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Приветствую, друзья! В четвертой лекции нашего обучающего цикла мы продолжаем формировать портфель для срочного рынка Мосбиржи и добавляем второго торгового робота. Логика этого алгоритма строится на пробое границ канала Кельтнера, сигналы которого фильтруются через таблицу раздвижек контанго и бэквордации между фьючерсами и их базовыми акциями. В теоретической части я снова коснусь принципа ранжирования инструментов в этой таблице, чтобы вы четко понимали, как робот принимает решения о том, какие именно бумаги из торгуемого списка отбирать для лонгов, а какие для шортов. Также по традиции я подробно разберу блок-схему данной стратегии и покажу результаты тестирования с 2019 года. Практическая часть занятия будет насыщенной: мы не только подключим второй скринер и рассмотрим его параметры, но и обезопасим нашу торговлю от форс-мажоров. Я покажу, как грамотно перенести настроенный терминал OsEngine на удаленный сервер, чтобы минимизировать риски случайных отключений электричества и проблем с интернет-провайдером. После успешного переезда мы вернемся на рабочий стол нашего ПК и в модуле Tester Lite сначала отдельно протестируем сегодняшний алгоритм, а затем проведем портфельное тестирование обоих роботов нашего комплекта. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите видео и запускайте скринеры в торги. Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Всем привет! Сегодня мы переходим к знакомству с первым роботом из нашего комплекта. На этот раз в центре внимания трендовый скринер на основе полос Боллинджера. Однако базируется он не только на классическом пробое канала — в нем также используется фильтр, опирающийся на специальную таблицу раздвижек контанго и бэквордации между срочными контрактами и их базовыми активами. В теоретической части занятия я объясню логику применения этого фильтра и расскажу, как он влияет на прибыльность трендовых стратегий. Кроме того, мы детально разберем блок-схему сегодняшнего алгоритма и посмотрим на результаты его тестирования на историческом интервале с 2019 года. Практическая часть занятия разделена на два блока. Первый блок — обязательный для всех: в нем вы вместе со мной последовательно проделаете всю необходимую работу по ручному добавлению инструментов и выставлению их настроек перед запуском скринера в торговлю. Также специально для клиентов брокера Т-Инвестиции я покажу, как проделать все это автоматически буквально в несколько кликов с помощью функции авторазвертывания бумаг в окне параметров робота. Второй блок предназначен для продвинутых пользователей — для тех, кто хочет научиться самостоятельно подбирать настройки в тестере. Переходите по ссылкам, изучайте материал и запускайте свой первый алгоритм для фьючерсов акций! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Привет, друзья! Мы продолжаем цикл лекций по запуску стартового набора скринеров для фьючерсов акций на Мосбирже и переходим от теории к практике. В первой части занятия мы начнем с основ: посмотрим, где взять актуальную версию OsEngine, разберем процесс создания отдельного счета в личном кабинете Т-Инвестиций под новый комплект роботов и выпустим токен для связи нашего терминала с брокером по АПИ. Я подробно остановлюсь на всех технических нюансах и типовых ошибках, из-за которых терминал может отказываться устанавливать коннект или выставлять ордера, парализуя работу торговых алгоритмов. Для тех, кто хочет не просто запускать готовых роботов на рекомендованных инструментах, а планирует сам анализировать пригодность активов для их отбора в торги, во второй половине видео мы подготовили продвинутый блок. Вы научитесь запускать специального робота для анализа мгновенной ликвидности, чтобы оценить целесообразность торговли определенными срочными контрактами. Это защитит вас от входа в низколиквидные фьючерсы с «пустыми» стаканами и огромным проскальзыванием. Также мы скачаем масштабный сет исторических данных по акциям и сериям фьючерсов для них с 2019 года. Переходите по ссылкам ниже, смотрите видео и начинайте подготовку своей торговой инфраструктуры! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Всех приветствую! Начинаем публикацию цикла лекций «Фьючерсы акций. Стартовый набор роботов». Теперь мы переходим от скринеров акций к более сложному уровню системной торговли и начинаем работу с деривативами биржи MOEX. Этот сборник создан специально для тех, кто хочет научиться шортить рынок при помощи алгоритмов, не выплачивая брокеру ежедневную комиссию за маржинальное кредитование. При этом вам по-прежнему не нужно быть математиком или программистом. Итогом вашего обучения станет запуск полностью готового комплекта роботов с открытым исходным кодом, чья логика не сводится к банальным трендовым индикаторам, а опирается сразу на три рыночные силы. Какие? Сегодня среди прочего об этом поговорим. В этом видео мы совершим небольшой экскурс в историю и заложим необходимый теоретический фундамент. Я расскажу, как устроены срочные контракты на Московской бирже, чем они отличаются от вечных, и какие нам нужны для торговли. Мы разберем, что такое состояния контанго и бэквордации. Вы узнаете, стоит ли анализировать и торговать фьючерс в отрыве от его базового актива и как игнорирование «раздвижки» цен между ними способно повлиять на прибыльность стратегии. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — смотрите первый урок и начинайте осваивать профессиональный подход к рынку производных инструментов! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Друзья, привет! В наши дни создание и запуск алгоритмов в торги может занимать буквально считаные часы, если не минуты: современные технологии предлагают множество готовых решений, и кажется, что это прямой путь к богатству. Однако эта техническая доступность создает обманчивую иллюзию простоты, которая чаще всего заканчивается быстрым сливом депозита. В десятой лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» мы делаем выжимку из самых опасных ошибок начинающих алготрейдеров. Я расскажу, почему попытка торговать незнакомыми роботами в OsEngine обречена на провал, и объясню, с каких именно стратегий стоит начинать свой путь, чтобы не потерять весь капитал в сжатые сроки. Кроме того, мы разберем неочевидные ловушки, способные разрушить даже качественно оптимизированную и протестированную систему. Вы узнаете, как человеческая психология ломает прибыльную статистику через «торговлю эквити». А в финале мы подробно остановимся на эффекте асимметричного рычага — на конкретных цифрах я покажу, почему злоупотребление торговыми плечами создает ситуацию, при которой скорое восстановление потерь становится математически невыполнимой задачей. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите данную лекцию и учитесь избегать фатальных ошибок в алгоритмической торговле! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Приветствую, друзья! После нахождения робастных параметров с помощью walk-forward или кросс-тестов вы выходите на финишную прямую перед вводом своих алгоритмов в реальные торги. Наступает время собрать всё воедино — в девятой лекции нашего цикла мы переходим к портфельному тестированию в OsEngine. Проводить изолированные проверки каждого робота по отдельности полезно, но только запуск всех алгоритмов одновременно в одном эмуляторе показывает реальную картину того, компенсируют ли они просадки друг друга и какую итоговую кривую доходности способны сгенерировать. Однако чтобы увидеть всю правду, необходимо учесть и суровые рыночные реалии, такие как налоги и брокерские комиссии за использование маржи, которые легко могут превратить прибыльную систему в убыточную. Чтобы сделать симуляцию максимально жесткой и правдоподобной, мы добавим в наш портфель специальные сервисные алгоритмы. Я покажу, как подключить дополнительных ботов: налоговика, списывающего обязательные проценты в конце каждого года, и алгоритм учета маржи, который будет взимать плату за торговлю с плечом по тарифам брокера. Тем не менее будут и приятные дополнения — я также покажу, как загрузить исторические данные фондов денежного рынка и настроить робота-ребалансировщика для автоматической парковки свободного кэша в фонд ликвидности TMON. Вы наглядно увидите на десятилетней истории, какую долю прибыли съедают торговые издержки, и способен ли пассивный заработок на простаивающих деньгах восстановить доходность и сгладить общую просадку портфеля. Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Привет, друзья! В сегодняшней лекции мы переходим к изучению профессиональных методов проверки стратегий и начинаем с Walk-Forward оптимизации. Эта методика, предложенная Робертом Пардо еще в 1992 году, позволяет не просто находить лучшие параметры алгоритма для прошлых данных, но и оценивать способность этих параметров быть устойчивыми к будущим изменениям рынка. Основная идея заключается в пошаговом движении «окна» тестирования по истории: на участке In-Sample мы обучаем торгового робота, а на холодных данных Out-of-Sample проверяем его реальную эффективность. Такой подход помогает отсеять стратегии, которые показывают прибыль лишь за счет переподгонки и не имеют под собой реального преимущества. В практической части занятия мы перейдем в оптимизатор OsEngine и настроим необходимые параметры. Затем запустим тесты, после чего я покажу, как анализировать и интерпретировать их результаты и на что обратить внимание. Мы снова вспомним о робастности и отдельно поговорим про ее численный показатель - вы узнаете, какое значение является своего рода «черной меткой» для стратегии и поводом отказаться от ее использования. Также я расскажу, как правильно выбрать длину периодов обучения и проверки, чтобы имитировать реальный цикл жизни стратегии. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите лекцию и учитесь строить устойчивые торговые системы! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Друзья, всех приветствую! Красивый график доходности в тестере легко может оказаться ловушкой для начинающего алготрейдера. В этом уроке мы продолжим осваивать инструментарий OsEngine и разберем «наивную» оптимизацию — метод, с которого начинают многие новички, но который может их погубить. Мы обсудим проблему переподгонки стратегии под историю конкретной бумаги, когда отличная прибыль в оптимизаторе оборачивается серьезными убытками в реальных торгах. Я объясню, почему такой подход считается «красной зоной» алготрейдинга и почему поиск лучших параметров на одном участке данных является самым рискованным методом тестирования, где математическая случайность выдается за торговое преимущество. В практической части видео мы перейдем в оптимизатор OsEngine, выберем робота для демонстрации «наивного» подхода и подключим сет исторических данных, который скачали в прошлой лекции. Мы поэтапно изучим весь интерфейс данного модуля — я буду пошагово объяснять, какие настройки за что отвечают. Затем запустим тесты, посмотрим на результаты оптимизации параметров нашего робота и обсудим, в чём конкретно заключается проблема данного подхода. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите урок и учитесь отличать системную прибыль от опасной подгонки под прошлые котировки! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Всем привет! Обсуждение теоретических основ позади, и в пятой лекции нашего базового цикла мы наконец переходим к практической работе непосредственно с терминалом для алготрейдеров OsEngine. В данном уроке я покажу, как скачать актуальную версию программы с GitHub и правильно ее запустить. Также мы уделим внимание вспомогательным ресурсам проекта: я продемонстрирую, как быстро ориентироваться в огромной базе знаний FAQ, содержащей более 500 прикладных статей и инструкций, и расскажу, где можно получить оперативную поддержку от сообщества и разработчиков OsEngine, чтобы быстро решать любые технические проблемы. Основная часть занятия посвящена подготовке качественной базы котировок для ваших будущих исследований. С помощью модуля OsData мы научимся подключаться к источнику данных и выкачивать историю бумаг Московской биржи. Я объясню, по каким критериям стоит отсеивать неликвид и инструменты, у которых нет глубокой истории. Покажу, как настроить модуль Tester Light для проведения симуляций и загрузить в него подготовленный сет данных. А в финале ролика мы запустим в тестере два алгоритма с принципиально разной логикой, чтобы вы наглядно увидели процесс обработки котировок и исполнения ордеров на историческом интервале. Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Друзья, привет! Создание торгового бота в нынешних реалиях выглядит не сложнее, чем поиграть в LEGO: различные конструкторы на кубиках, нейросети, да и просто сотни встроенных в OsEngine роботов позволяют запуститься в рынок с пол-оборота. Однако, несмотря на доступность инструментария, зарабатывают далеко не все. В четвертой лекции нашего цикла мы разберем одну из главных причин неудач начинающих — отсутствие робастности у используемых алгоритмов. Я объясню, почему стратегия, показывающая идеальный график доходности в тестере, может начать стабильно терять деньги сразу после включения на реальном счете, и как не попасть в ловушку самообмана при подборе параметров. В этом видео я перечислю основные подходы к оптимизации: от ее полного отсутствия и опасного «наивного» тестирования до профессиональных методов, таких как walk-forward и кросс-тесты. Расскажу, как существенно улучшить этот процесс с помощью разделения исторических данных на участки «обучения» и «проверки» и группировки бумаг по стадиям волатильности — одних из самых эффективных методик в алготрейдинге. Эта лекция закладывает фундамент для нашей будущей практики: вы подготовитесь к тому, чтобы статистически обосновывать каждый параметр своих роботов. Переходите по ссылкам ниже, смотрите урок и учитесь создавать алгоритмы, которые выдержат проверку реальным рынком! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Приветствую, друзья! В третьей лекции нашего базового цикла мы переходим от классификации стратегий к суровой реальности алготрейдинга — оценке порога входа в каждое направление. Многие новички совершают фатальную ошибку, пытаясь зайти в нишу, которая требует навыков, нарабатываемых годами. Сегодня я расскажу о том, какой багаж знаний требуется для различных классов алгоритмов, чтобы вы могли честно ответить себе на вопрос: в какой области вы будете наиболее эффективны? Важно выбрать траекторию, которую вы физически сможете довести до конца, не выгорев на полпути — будь то низкоуровневая системная разработка, глубокие математические исследования или работа с рыночными механиками. Вы узнаете, какие языки программирования придется выучить для реализации скоростных арбитражных стратегий и возможно ли здесь реальное применение «вайб-кодинга» с помощью нейросетей для достижения результата. Также обсудим, сколько времени могут занимать исследования статистических зависимостей и в каких случаях алготрейдеру еще потребуется стать экспертом по международному налогообложению и офшорным структурам. Если же перспектива тратить годы на изучение теории вас пугает — я расскажу, как можно упростить вход в индустрию с помощью готовых решений. Переходите по ссылкам ниже, смотрите лекцию и выбирайте свой путь в алготрейдинге осознанно! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Всем привет! В мире алгоритмической торговли существуют десятки различных стратегий, но все они сводятся к трем фундаментальным классам по способу генерации профита. Во второй лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» я проанализирую эти подходы, чтобы помочь вам найти свою нишу. Одни алгоритмы выжимают прибыль за счет микросекундной скорости и дорогой серверной инфраструктуры, другие опираются на сложный математический аппарат и статистические вероятности, третьи используют базовые рыночные механики для консервативной защиты крупного капитала. Стараться освоить всё и сразу — это верный путь к выгоранию, поэтому важно выбрать тот вектор, который соответствует вашим личным сильным сторонам. В этом видео я разберу около двадцати популярных методов заработка: от разных видов арбитража до торговли по поводырям и синтетических облигаций. Вы узнаете, какие стратегии требуют продвинутых навыков программирования и аренды стоек в непосредственной близости к ядру биржи, куда стоит обратить взор любителям точных наук и глубокого тестирования, а также где работают корпорации с миллиардными бюджетами. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — изучайте карту алгоритмического мира, выбирайте направление по душе и бейте точно в цель! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Привет, друзья! Как говорил Сунь Цзы: «Знай своего врага и знай себя, и ты сможешь провести тысячу битв без поражений». Поэтому, прежде чем переходить к созданию торговых роботов и тестированию стратегий, любому алготрейдеру жизненно необходимо изучить поле боя. В первой лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» мы начинаем с фундамента — механики ценообразования и разбора участников рынка, с которыми вашим алгоритмам предстоит конкурировать и взаимодействовать. Я расскажу, как именно биржевые заявки превращаются в свечные графики и почему понятие «справедливой цены» для алгоритмического трейдера — это лишь условность, за которой скрываются рыночные неэффективности и возможности для заработка. Также в этом видео я подробно разберу экосистему Московской биржи. Мы классифицируем участников торгов и обсудим их мотивы: от действий Центрального Банка и публичных компаний до инвесторов и скальперов. Вы узнаете, на какие три группы делятся сами алготрейдеры в зависимости от того, как именно они забирают деньги с рынка. Также мы поговорим о популярной среди новичков идее о существовании пресловутого «Кукловода», целенаправленно управляющего котировками и охотящегося за стопами ритейл-трейдеров. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — изучайте устройство рынка, чтобы ясно представлять тех, кто стоит по ту сторону ваших сделок. Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Всех приветствую! Представляю вам обучающий цикл «Алготрейдинг. База». Он подойдет действующим трейдерам и инвесторам, которые хотят уйти от ручного выставления заявок и погрузиться в алгоритмическую торговлю. В курсе будем говорить о том, с чего вообще начинается создание торговых роботов и как правильно подходить к этому ремеслу. В индустрии существует миф, что для алготрейдинга нужно обязательно быть профессиональным программистом или иметь ученую степень по математике. На самом деле это не так. Для старта достаточно понимать как устроен биржевой стакан и как читать график. Из технических требований вам понадобится уверенное владение компьютером, стабильный интернет и операционная система Windows 10 или 11. В этом вводном видео мы выстраиваем четкую дорожную карту всего предстоящего обучения. Я расскажу, какие три фундаментальные темы нам предстоит разобрать, чтобы вы могли торговать системно и прибыльно. В курсе поговорим о различных участниках фондового рынка и выясним основные направления в торговле роботами. Узнаем как делать стратегии, которые не будут сливать все деньги до нуля в первые же дни торгов, — вы поймете, какие этапы проверок должен пройти алгоритм перед выходом на реальную биржу. Жмите на ссылки ниже и переходите на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — закладывайте правильный фундамент своей алгоритмической торговли! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Друзья, всем привет! Максимальная доходность в алготрейдинге зависит не только от торговой логики робота, но и от того, когда именно вы его запускаете в рынок. Любой надежный алгоритм способен принести гораздо больше профита, если найти для его старта наиболее подходящее время. В шестом видео нашего обучающего цикла мы поговорим о том, как грамотно выбирать момент для включения ботов, чтобы выжимать из стратегий абсолютный максимум. Вы узнаете, что такое состояния FUD и FOMO, и как они заставляют людей совершать фатальные ошибки именно тогда, когда нужно принимать взвешенные решения о запуске роботов или пополнении счета. Чтобы помочь вам зарабатывать больше, я разберу наглядную схему плохого запуска и объясню, как наша естественная человеческая логика часто мешает наращивать капитал. На примере реального графика эквити нашего стартового набора скринеров я отмечу на кривой доходности самые неподходящие места для старта, когда эйфория толкает на необдуманные действия, и покажу, где на самом деле находятся самые безопасные и оптимальные зоны для включения ботов. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь действовать неочевидно, контролировать свои порывы и запускать стратегии вовремя! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Привет, друзья мои! В пятом видео нашего обучающего цикла я представляю модуль автообновления OsEngine, созданный специально (и только) для пользователей, которые торгуют встроенными роботами и роботами из папки Custom. Раньше обновление торгового терминала превращалось в долгий механический процесс: нужно было идти на GitHub, скачивать актуальный ZIP-архив, распаковывать его и вручную переносить файлы. Теперь мы полностью автоматизировали эту рутину. Автообновлятор позволяет подтягивать свежие изменения кодовой базы буквально в три клика прямо из интерфейса программы и призван сэкономить массу времени и снизить риск случайных ошибок при копировании. На практике я продемонстрирую работу автообновлятора на удаленном сервере с запущенными скринерами. Мы подробно разберем весь процесс: посмотрим, как читать список изменений (коммитов), и обсудим главную фишку безопасности — автоматическое создание резервных копий перед каждым обновлением, что позволяет мгновенно откатиться на старую версию терминала OsEngine в случае сбоев. Также я расскажу о важных технических нюансах: почему программе могут потребоваться права администратора и как избежать блокировки скачанных файлов со стороны антивируса. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков и обновляйте свой софт быстро и безопасно! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Друзья мои, всем профитов! Запуск нового алгоритма на реальном счете всегда сопровождается стрессом, особенно если вы только знакомитесь с терминалом или проверяете нестандартную торговую стратегию. Одно неверное нажатие — и можно получить убыток на ровном месте. Чтобы избавить вас от этих рисков, в четвертом видео нашего обучающего цикла мы детально разбираем работу встроенного эмулятора OsEngine. Этот режим «бумажной торговли» позволяет запускать роботов на живых котировках, собирать статистику и обкатывать идеи, вообще не рискуя собственным капиталом и не выставляя реальные позиции на биржу. В практической части я наглядно покажу, как подключиться к Т-инвестиции из OsEngine, добавить роботов и перевести их в режим эмулятора с помощью всего одной галочки. Разберем решение главных трудностей, с которыми часто сталкиваются пользователи. Затронем выбор нужного токена у брокера, выясним, как избежать сообщения об ошибке при попытке отключить режим эмуляции с уже открытыми виртуальными позициями, и посмотрим, какие настройки для рабочего объема надо выбирать, если на вашем счете пока нет средств. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — тестируйте свои идеи абсолютно безопасно в реальном времени в режиме «бумажной торговли»! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —

Камрады, приветствую! Вы можете собрать идеального робота, но вся его прибыльная математика рухнет из-за одной неверной базовой настройки — неправильного тарифа. В сегодняшнем, третьем видео нашего обучающего цикла мы разбираем, почему стандартные условия обслуживания в Т-Инвестициях плохо подходят для алгоритмической торговли. Дело в том, что по умолчанию у большинства пользователей стоит базовый тариф "Инвестор" с комиссией 0,3% за сделку. Открывая позицию робот совершает сделку, и закрывая позицию робот тоже совершает сделку — в итоге он платит комиссию 0,6% на круг. Учитывая, что средняя прибыль трендовых скринеров составляет около 0,9% на позицию, брокер будет забирать львиную долю вашего дохода. Я записал короткий гайд о том, как остановить эту скрытую утечку профита. В новом видео мы детально разберем актуальную линейку тарифов Т-Инвестиций и выясним, какие именно условия лучше всего подходят алготрейдерам. Вы узнаете, на какой тариф стоит переходить подавляющему большинству пользователей OsEngine, при каком размере депозита имеет смысл подключать премиальные условия, и где именно в личном кабинете скрывается нужный переключатель. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — настройте свой счет правильно, чтобы роботы работали на ваш карман, а не на комиссии! Лекция на канале «Т-Алго» — Лекция на портале разработчиков —